IE8にしたところ(XP SP3)イントラ内のWebサーバへの接続が一回目だけ異常に遅くで困った件
IE7でもあった機能のようなのですが、インターネットオプション→セキュリティ→ローカルインターネットのサイトのボタン内の「イントラネットのネットワークを自動的に検出する」のチェックを外して、下の３つのチェックを付けておけばIE6と同じ状態になり、一回目の接続も遅くなることはありません。
IE7の時はイントラネットのなんとかを有効にするかどうかの黄色の帯でポップアップ出て有効にすると、上の状態の「イントラネットのネットワークを自動的に検出する」が外れた状態になったような気がします（Vistaだけなのかな未検証）
IE7からの問題で、イントラ内でもFQDN名やIPアドレスで接続した場合は、インターネットゾーンになるなどいろいろあるみたいですね。
＃IEはあまり使ってなかったので知らんかったです(^^
＜追記＞
VistaマシンでIE8をいれる機会があったので追記、Vistaの場合は、IE8、IE7も以下のようなポップアップが出て、イントラネット設定を有効にするにすれば（しなくてもいいかも）大丈夫です、また、上のチェックも外さなくても遅くなかったので、XPのIE8だけの問題かもしれないです。
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イントラネット セキュリティ設定の変更
(Windows Vista ヘルプ)